Выдачи в кредит избыточных резервов своим клиентам. Норма обязательных резервов банка Норма обязательных резервов составляет 20

Норма обязательных резервов (НОР) – юридически закрепленная доля обязательств коммерческого финучреждения по привлеченным вкладам, которую необходимо предоставить Центробанку в форме беспроцентного депозита.

Она определяет размер гарантийного фонда КБ, с помощью которого выполняются обязательства кредитной организации перед вкладчиками. В России обязательные резервные требования регламентируются № 86-ФЗ О Центральном банке РФ (Банке России), а также нормативными актами регулятора.

Размер НОР в России

Резервы рассматриваются как неприкосновенный ресурс денежной массы, который финучреждения не вправе использовать в собственных целях. По состоянию на 01. 12. 2017 размер НОР определен Центробанком следующим образом:

по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами — 5% в рублях и 7% в зарубежной валюте;
по обязательствам перед юрлицами — 1% в рублях и 6% в зарубежной валюте;
по другим обязательствам финучреждений — 1% в рублях и 7% в зарубежной валюте.

На размер нормы обязательного резервирования оказывает влияние банковский мультипликатор, показатели которого обратно пропорциональны НОР. Этот экономический коэффициент позволяет вычислить предполагаемый объем денежных средств, который способна дополнительно создать кредитная организация.

Важно! Единовременная корректировка нормативов обязательных резервов ограничена максимум пятью пунктами.

НОР как инструмент монетарной политики

Объем денежных средств, пребывающих в обращении, определяет динамику инфляционных процессов. Ключевую роль в борьбе с обесцениванием денег играет Центробанк, использующий в качестве механизма денежно-кредитной политики корректировку нормы обязательного резервирования.

Доступная для кредитования величина денежной массы определяется как разница между всеми привлеченными депозитами и объемом обязательного резервирования. В случае увеличения НОР кредитная активность финучреждений уменьшается по причине сокращения количества свободных средств. Понижение объема зарезервированных беспроцентных депозитов на счетах регулятора стимулирует рост предложения заемных денег для населения и предприятий.

Однако корректировка уровня НОР применяется Банком России нечасто, так как она выступает высокоэффективным инструментом — даже малейшее изменение нормы способно заметно повлиять на предложение денежных средств.

Усреднение обязательного резервирования

Коммерческие банки могут использовать этот механизм, формируя сумму резервов методом поддержания среднемесячного остатка на корреспондентских счетах регулятора. Если финучреждение переживает временное осложнение финансовой ситуации, ему разрешается потратить часть денежной массы, хранящейся на счетах Центробанка, но в завершении расчетного периода оно обязано возвратить взятые деньги, что позволит сделать остаток неизменным.

Согласно ст.38 № 86-ФЗ значение коэффициента усреднения должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Он может формироваться отдельно для КБ, имеющих универсальную или базовую лицензию, а также для небанковских финучреждений.

Нарушение НОР

При несоблюдении обязательных резервных требований регулятор вправе списать в принудительном порядке недовнесенные деньги с корреспондентского счета КБ, открытого в ЦБ РФ. В случае лишения банка лицензии на выполнение операционной деятельности сумма обязательных резервов переводится на счет финучреждения и в дальнейшем используется в порядке, определенном федеральным законодательством и нормативными актами Центробанка.

Данная работа Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от (Контрольная) по предмету (Макроэкономика и государственное управление), была выполнена по индивидуальному заказу специалистами нашей компании и прошла свою успешную защиту. Работа - Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от по предмету Макроэкономика и государственное управление отражает свою тему и логическую составляющую ее раскрытия, раскрыта сущность исследуемого вопроса, выделены основные положения и ведущие идеи данной темы.
Работа - Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от, содержит: таблицы, рисунки, новейшие литературные источники, год сдачи и защиты работы – 2017 г. В работе Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от (Макроэкономика и государственное управление) раскрывается актуальность темы исследования, отражается степень разработанности проблемы, на основании глубокой оценки и анализе научной и методической литературы, в работе по предмету Макроэкономика и государственное управление рассмотрен всесторонне объект анализа и его вопросы, как с теоретической, так и практической стороны, формулируется цель и конкретные задачи рассматриваемой темы, присутствует логика изложения материала и его последовательность.

1. Фактические резервы (Rf) коммерческого банка составляют 220 тыс. руб. Депозиты равны 950 тыс. руб. Норма обязательного резерва (r) составляет 20%. Как может измениться предложение денег (M), если банк решит использовать все свои избыточные резервы (Re) для выдачи ссуд?

Известно, что изменение денежной массы равно произведению банковского мультипликатора и избыточных резервов коммерческого банка:

Величина mb обратно пропорциональна норме обязательных резервов, то есть

mb = 1/r = 1/0,2 = 5.

Размер избыточных резервов равен разности фактических и обязательных резервов:

Re = Rf – Rr = Rf - D´r =

220 - 950´0,2 = 30 (тыс. руб.)

Тогда M = 30´5 = 150 (тыс. руб.).

2. Норма обязательных резервов r равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10000. Какую максимальную сумму L банк может использовать для выдачи ссуд.

Величина L равна в данном случае фактическим резервам банка: L = Rf = D – Rr – Re =

D - D´r - D´0,05 =

10000 - 10000´0,2 - 10000´0,05 = =7500.

Еще по теме 13.6 ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ:

Крушвиц Л, Шефер Д., Шваке М.. Финансирование и инвестиции. Сборник задач и решений / Пер. с нем. под общей редакцией 3. А. Сабова и A. Л. Дмитриева. - СПб: Питер,2001. - 320 е.: ил. - (Серия «Учебники для вузов»)., 2001
АМИР Е.С.. ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ Учебно-деловые ситуации, задачи и решения, 1997, 1997

Задача 1.

Суммарные резервы коммерческого банка составляют 250 млн. ден. единиц. Депозиты равны 980 млн. ден. ед. Норма обязательных резервов составляет 20 %. Как может измениться предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд?

Решение:

При норме обязательных резервов 20 % сумма обязательных резервов составит: 980 х 0,2 = 196 (млн. ден. ед.)

Избыточные резервы равны: 250 – 196 = 54 (млн. ден. ед.).

Если они все будут использованы для выдачи ссуд, то дополнительное предложение денег может составить:

Где
- дополнительное предложение денег;

- избыточные резервы коммерческого банка;

- депозитный мультипликатор, который определяется по формуле:
, где- норма обязательных резервов. Отсюда,
= 270 (млн. ден. ед.)

Задача 2.

Норма обязательных резервов равна 20 % . Коммерческий банк хранит ещё 5 % от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 20 000. Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд?

Решение:

Величина обязательных резервов составляет: 20 000 х 0,2 = 4 000.

Избыточные резервы равны: 20 000 х 0,05 = 1 000.

Суммарные резервы равны: 4 000 + 1 000 = 5 000.

Если резервы составляют 5 000, то оставшие средства банк может использовать для выдачи ссуд: 20 000 – 5 000 = 15 000.

Задача 3.

Центральный банк покупает государственные облигации у коммерческих банков на сумму 100 млн. ден. ед. Как может измениться предложение денег, если коммерческие банки полностью используют свои кредитные возможности, при условии, что норма резервирования депозитов составит 10 % (0,1) , (rr).

Решение:

Покупая облигации, Центральный Банк увеличивает резервы коммерческих банков на 100 млн. ден. ед. В результате у коммерческих банков возникают излишние резервы, которые они полностью могут использовать для выдачи ссуд. Максимально возможное увеличение предложения денег ΔМ составит:

Задача 4.

В 1996 г. реальный ВНП был равен 3 000 млрд. ден. ед., денежная масса (М) 600 млрд. ден. ед. Скорость обращения денег (V) составила 5 оборотов в год. В 1997 г. реальный ВНП (Y) вырос на 100 млрд. ден. ед., а денежная масса (М) на 200 млрд. ден. ед.

Каким был темп инфляции, если скорость обращение денег не изменилась?

Решение:

В соответствии с уравнением количественной теории денег:

М x V = Р х Y, где Р – уровень цен.

Для 1996 г.
.

Для 1997 г.

Следовательно, темп инфляции составил 29 %.

Задача 5.

Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВНП составляет 2000 млрд. долларов. Определите:

А) величину спроса на деньги для сделок;

Решение:

Согласно количественной теории денег спрос на деньги для сделок определяется с помощью уравнения обмена MV = PQ, где М – количество денег в обращении, V – скорость обращения денежной единицы, Р – уровень цен(индекс цен), Q – объем выпуска (в реальном выражении), т.е. номинальный ВНП (PхQ).Следовательно, M = PQ:V = 2000: 4 = 500 млрд.дол.

Б) В таблице представлена величина спроса на деньги со стороны активов при различных ставках процента. Используя данные, которые получили при ответе на вопрос А), укажите в таблице общий спрос на деньги.

Ставка процента (%)
Ставка процента (%)	Со стороны активов

Решение:

Общий спрос на деньги = спрос на деньги для сделок + спрос на деньги со стороны активов при каждом уровне процента, т.е.

500 + 20=520; 500+40=540 млрд.дол. и т.д. Получаемые результаты записываем в колонку №3 таблицы

Ставка процента (%)	Объем спроса на деньги (млрд.дол.)
Ставка процента (%)	Со стороны активов

В) Предложение денег составляет 580 млрд. дол. Определите равновесную ставку процента.

Решение:

Равновесие на денежном рынке устанавливается, когда общий спрос на деньги равен их предложению. Следовательно при ставке процента равной 10% спрос на деньги 580 млрд. дол. равен предложению денег 580 млрд.дол.

Г) Определите величину равновесной процентной ставки, если предложение денег возросло до 600 млрд.дол. сократилось до 540 млрд.дол.

Решение:

При росте предложения денег до 600 млрд.дол. равновесие на денежном рынке установится при равновесной процентной ставке 8%, при сокращении предложения денег до 540 млрд.дол. – равновесная ставка повысится до 14 %.

Д) Определите как изменится общий спрос на деньги при каждом уровне процентной ставки и равновесная ставка процента, если объем номинального ВНП увеличится на 80 млрд.дол.; сократится на 120 млрд.дол.

Решение:

Рост номинального ВНП на 80 млрд.дол. при неизменной скорости оборота денег (4 раза) приведет к увеличению спроса на деньги для сделок, который составит 2080: 4 = 520 млрд.дол. Общий спрос соответственно тоже возрастет при каждом уровне процента (540,560,580,600,620,640,660). Результаты вносим в колонку № 4 таблицы. Если предложение денег останется на уровне первоначальном (580 млрд.дол.), то равновесие установится при ставке процента равной 12%

Снижение номинального ВНП на 120 млрд. дол. приведет к снижению спроса на деньги для сделок до 470 млрд.дол. {(2000 – 120):4}. В результате снизится и общий спрос на деньги при каждом уровне процентной ставки (490,510,530,550,570,590,610) млрд.дол. Результаты переносим в колонку №5 таблицы. При условии, что предложение денег останется на уровне 580 млрд.дол.. равновесие на денежном рынке установится при ставке процента равной 5%.

Задача 1.

Решение:

При норме обязательных резервов 20 % сумма обязательных резервов составит: 980 х 0,2 = 196 (млн. ден. ед.)

Избыточные резервы равны: 250 – 196 = 54 (млн. ден. ед.).

Если они все будут использованы для выдачи ссуд, то дополнительное предложение денег может составить:

Где
- дополнительное предложение денег;

- избыточные резервы коммерческого банка;

Задача 2.

Решение:

Величина обязательных резервов составляет: 20 000 х 0,2 = 4 000.

Избыточные резервы равны: 20 000 х 0,05 = 1 000.

Суммарные резервы равны: 4 000 + 1 000 = 5 000.

Если резервы составляют 5 000, то оставшие средства банк может использовать для выдачи ссуд: 20 000 – 5 000 = 15 000.

Задача 3.

Решение:

Задача 4.

Каким был темп инфляции, если скорость обращение денег не изменилась?

Решение:

В соответствии с уравнением количественной теории денег:

М x V = Р х Y, где Р – уровень цен.

Для 1996 г.
.

Для 1997 г.

Следовательно, темп инфляции составил 29 %.

Задача 5.

А) величину спроса на деньги для сделок;

Решение:

Ставка процента (%)
Ставка процента (%)	Со стороны активов

Решение:

500 + 20=520; 500+40=540 млрд.дол. и т.д. Получаемые результаты записываем в колонку №3 таблицы

Ставка процента (%)	Объем спроса на деньги (млрд.дол.)
Ставка процента (%)	Со стороны активов

В) Предложение денег составляет 580 млрд. дол. Определите равновесную ставку процента.

Решение: